交易系统中，「软」规则的使用

「软」规则是相对于「硬」规则而言的。

在设计交易系统的初学阶段，我们一般会设计并定义出一些非常「硬」的规则，定性定量，避免主观判断的介入，压缩人工智力的参与。

以斐波那契回调线的运用举例来说，初学者会设定 38.2、50、61.8 三个点位作为回调比率，只有当价格恰好在这三个点位反转的时候，我们才可以进场。

上面就是一个「硬」规则，他忽略了价格在 38.2 和 50 之间，以及 50 和 61.8 之间的区域，如下图，价格在超过了 38.2 的点位，又没有触及 50 的点位受到支撑，开多吗？

更加好的规则应该是这样：只要价格在 38.2 和 61.8 之间受到反转形态的支撑，我们就会进场，因为市场才不知道你在画什么斐波那契回调线，市场的随机性导致了价格想在哪里停留、哪里突破、反转，就可以在哪里停留、哪里突破、反转，一个「软」规则相对于一个「硬」规则，对市场走势的包容性更加大，根据这样规则设计的系统，再现历史成绩的可能性更加大，也最大幅度的减少和避免了曲线拟合。

那么，什么时候用「硬」规则？

还是上面这个规则，为什么用 38.2 和 61.8 的区域，而排除 23.6，76.4 区域呢？——这其实就是一个「硬」规则。

因为 23.6 回调太小大概率会继续回调，而 76.4 又回调太多，价格大概率难以在回调这么多的情况下再爬起来。

「硬」规则，多数用于定位，定位自己设计的系统，要抓取市场中哪种走势哪种时刻的利润。

关于「软」规则和「硬」规则的话题，未来还有待展开。