交易员“VEER量化对冲”交易策略

“VEER量化对冲”交易策略简介

 

交易员“VEER量化对冲”介绍了自己02号账户的交易策略是多个混合基因程序同时运行的进取型组合，每个EA程序包含了趋势，马丁，对冲等多种基因。

该投资组合在2019年2月初经历10%左右回撤后，3月中旬回至前期高点，近期回到2月初水平。

 

交易策略品种分析

 

从2018年9月13日入金至2018年9月26日，交易品种共有：GBP/JPY,GBP/USD,EUR/JPY,EUR/USD,USD/JPY。从2018年12月26日起增加了原油，从2019年1月31日起增加了USD/CAD,从2019年2月21日起增加了CAD/CHF，从2019年2月28日起增加了AUD/USD。从2019年3月6日起增加了黄金，AUD/CHF。从2019年4月11日起增加了USD/CHF，从2019年4月17日起增加了CAD/JPY，AUD/JPY。从2019年5月7日起增加了EUR/CHF。从2018年9月13日至2018年12月26日，交易品种中存在同品种反向开仓现象。自2019年2月21日起，CAD/CHF与CAD/JPY，AUD/JPY与AUD/CHF，USD/CHF与USD/JPY，EUR/CHF与EUR/JPY均存在反向开仓，即新增品种与原类似走势的品种反向开仓。

 

交易策略分析

 

从2019年4月11日起，基本上确定交易员新增的交易品种开始与原投资组合部分交易品种的交易方向相反。应该是双向对冲策略。

该投资组合在前四个月实现了稳定盈利。按照交易员增加交易品种的次序来看。交易策略应该是单品种策略。如果策略是多品种对冲策略，依次增加交易品种很可能会造成不可控的结果。

假定交易员“VEER量化对冲”的交易策略以单品种策略为主。交易员在单品种的止损止盈点数较大，所以参考的周期可能较长，可能以小时级以上的周期为主。从交易记录来看，这是趋势型的策略。该策略目前胜率为60.26%，最大回撤为6.11%。回报率为75.88%。从数据上来看，是较优秀的EA策略。

 

智能化交易策略

 

交易员“VEER量化对冲”策略的亮点应该是智能化交易策略。

智能化交易策略通常选取一段数据，把某些技术指标，价位以及一些逻辑命令揉合在一起，通过神经网络模型，遗传算法模型，基因算法模型或其他模型生成的交易策略。

 

智能化交易模型的特点

 

与传统EA策略不同的是，智能化交易策略的模型更注重具体的价格，而不是变量。以RSI指标为例子，传统EA可以简单定义成RSI低于30，买入，高于70，卖出。而智能化策略就很难生成有效策略。输入越多的变量，模型就越容易过度拟合，特别是过度考虑具体的数字。基本上，一个加入三个以上变量指标的智能策略很难生成能通过强鲁棒性测试的策略。

 

 

鲁棒性测试是智能化交易模型的第一道风控

 

如果交易员“VEER量化对冲”策略是智能化策略，基本上逆推该策略的下单方法意义不大 ── 在缺乏鲁棒测试结果的情况下，交易记录不能体现交易策略的可靠性。即既使已经知道该策略的方法，仍不能保证智能化策略未来仍然能够同样执行。这里并不是要求智能化策略在单边行情与震荡行情中自如切换，而是要求智能化策略在未来类似场景下依然可以大概率执行既定策略。

 

结论

 

根据目前已有信息，交易员“VEER量化对冲”采用的是单品种趋势性EA策略，多品种对冲。交易数据总体较好，但四月份开始增加的策略值得商榷。交易员提到自己的智能交易策略关键在于数学模型，所以如果能相应介绍自己在样本数据的选择处理以及鲁棒测试方面的经验，会让跟随者进一步了解该策略。