An effort by US regulators to incentivise the switch to SA-CCR may be having the opposite effect.
Photo: fxmarkets
US banking regulators have been asked to clarify whether certain client cleared trades can be included in netting sets under the standardized approach to counterparty credit risk (SA-CCR). The answer could shift the calculus of banks that are currently weighing whether to adopt the regime early. The confusion centres on last-minute changes to the US version of SA-CCR. The final rule adopted in January allows cleared transactions that are settled-to-market (STM) to be included in the same
Reprinted from fxmarkets, the copyright all reserved by the original author.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên chỉ đại diện cho quan điểm của tác giả hoặc khách mời. Nó không đại diện cho quan điểm hoặc lập trường của FOLLOWME và không có nghĩa là FOLLOWME đồng ý với tuyên bố hoặc mô tả của họ, cũng không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Đối với tất cả các hành động do khách truy cập thực hiện dựa trên thông tin do cộng đồng FOLLOWME cung cấp, cộng đồng không chịu bất kỳ hình thức trách nhiệm nào trừ khi có cam kết rõ ràng bằng văn bản.
Website Cộng đồng Giao Dịch FOLLOWME: www.followme.asia
Tải thất bại ()