sfe stealth最近一周回撤，有客户问是否超出历史最大回撤，于是下载了最新的数据，测试并没有超出历史最大回撤，能有最大回撤的一半。不过这个想法是对的，不管单策略还是组合策略中出现超出历史最大回撤的情况，一定要对比历史，如果偏离就要暂停替换。
组合策略也在这个情况下产生优势，单策略如果出现超出历史最大回撤，基本本金损失了不少，如果是组合策略，某一个策略出现了超出历史最大回撤，实际产生的损失降低了很多。
另外这次复测筛选了品种，稍后发放新参数！
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của Followme. Followme không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung, trừ khi được nêu rõ bằng văn bản.
Bạn thích bài viết này? Hãy thể hiện sự cảm kích của bạn bằng cách gửi tiền boa cho tác giả.
Tải thất bại ()