【原创】货币作手回忆录V6（连载十七）

“运气”型策略探讨

本文分二部分

A：右侧回调开仓法的好处

1：可以充份的把测试数据作为实战数据，因为其不滑点的开仓逻辑可媲美实盘。

2：下述图1是策略最近十四年的测试数据，欧元美元点差参数是10，隔夜费率空+2多-6，手续费双边+7，从2010年~2014年7月20日，历史最大回撤接近60%，年收益23%~48%之间。

3：下述图2是当下测试数据的持仓情况，图3是实盘正在持仓的情况，几乎一致。

所以结论是：用不滑点的开仓逻辑可以有效解决滑点问题，有效解决测试不准的问题。

补充一下：IC的6179在6月的收益是3.69测试数据是3.67，5月的收益是0.53测试数据是 0.58.

图1：

图2：

图3：

B：组合交易的理论依据之“幸存者偏差”

问题来了，不倒翁的开仓逻辑，用在突破策略上不行，缺点很明显优点也突出，突出的地方是右侧回调进仓法，数据不飘滑点少.

下面四张图是去年测试的四个全自动参数，同一款EA参数不一样，对比后觉得只要仓底够厚玩123也行，123的做法是每次止损，止损后资金增加-1-2-3，强制止损爆仓后在做，爆仓周期只要能跑赢72%连续盈利，72%复合利润翻倍后资金复位，理想状态是1起步，亏损后补仓到2，等2获利2时出金3，存1继续。
我之前的ppt里提到一个假设，幸存者偏差的概念，如果一直用一个策略用到底，最终必死，如果穿插了其他策略，只要不在同一个日期亏损，则有几率躲避

如果这样来做，分五个参数的话，被命中的几率是20%，四个是25%，每个月使用不同的策略，一年大概爆一次仓的单策略，这样混合一下，可有效提升不被命中的概率，这个是建立在全自动三不管模式下，硬干，硬扛的基础上，测试近一年了，理论上接近这个情况，每个月1号启动策略，abcd顺延

但是，遗憾的事情，如果按abcd来顺延，b2刚好是d刚好爆仓在四月份，20%几率巧被命中

如果用五套参数穿插进来，则可平安度过，所以25%和20%几率，还是很不一样的，95和98汽油的概念，看似差不多实际不是一个东西。

抛砖引玉，就概率论被命中的问题摊开聊一聊，策略组合的方式我也在思考，几种框架，是策略组合一起，还是资金框架维度组合一起，总之防御为先。

最后补充，如果在实战中，增加人工或者增加新闻过滤，那爆仓几率可以从上面20%缩短到15%-5%之间，这些数据理论是最近一年的

那么现实问题也来了，过滤降低了交易频率，那么频率降低了，收益也降低了，但是爆仓的绝对概率还在！

这样第二个逻辑就成立了，降低频率，提升过滤，只是降低了爆仓概率，但是爆仓概率依旧存在，那么在仓位上在降低比例，强制复位止损，以求再战是必须纳入资金管理的范畴上的，轻仓，顺势，有止损。