和加伦·伍兹一起学日内交易【价格行为精华系列】

加伦·伍兹，独立交易者，15年价格行为交易实践者。他所编写的教程《day trading with price action》，对于价格行为交易法爱好者具有很强的启发性与指导意义。本系列文章将节选其中精华部分，以飨读者。

系列第一篇，我们讲解一个常见的陷阱信号：震荡-突破-失败

很多交易者喜欢突破交易，但是对于震荡区间又难以拿捏。看到突破立马进场，此时正中了机构交易者的陷阱。

一、最简单的震荡结构

如上图，阴烛（红色）完全被阳烛（绿色）所包围

 

如上图，阳烛（绿色）实体部分被阴烛（红色）所包围。特别是收盘价处于阴烛（红色）区间内。

上面两图是最基础的震荡结构，但市场不可能由这些简单的结构构成。我们拓展定义震荡结构为：

至少连续三根蜡烛收盘价处于各自前一根蜡烛价格区间内，此所谓震荡结构。

如图：

 

蜡烛1：收盘位于前一根蜡烛区间内，震荡开始；

蜡烛2：连续三根蜡烛，震荡确认；

蜡烛3收盘跌破前一根蜡烛，震荡失效。

二：突破

某一根蜡烛收盘价高或低于震荡结构价位，此所谓突破。

如图：

 

蜡烛1开始，连续5根蜡烛收盘价均位于前一根蜡烛价格区间内，构成震荡区间。箭头3

蜡烛收盘高于震荡区间，这就是突破蜡烛！

三：突破失败

根据我的经验，突破之后马上形成反转的蜡烛，这种结构成功率最高，反转的这根蜡烛就称为突破失败。

 

箭头1是震荡区间；2是突破K线，3是突破失败，

4、我们在3蜡烛最高价挂单做多，

5、如果价格没有到达3最高价，即没有成交，我们就取消订单。

通过上面的分步讲解，我们现在可以很轻易的分辨出这种信号。我们再分享几个案例加深理解：

案例一：

 

 

 

1震荡，2突破，3突破失败，4挂单做空，5如果挂单没有成交，我们取消订单。

案例二：

1突破趋势线，2趋势线边界形成震荡，3形成震荡-突破-失败信号！ 做空！

案例三：

 

1、价格加速偏离趋势线，2形成阻力区域开始减速，3形成震荡结构，4形成震荡突破失败信号，做多！

这种信号产生的频率比较高，同时也是非常简单有效的，如果你能熟练掌握，你的PA技术分析能力定会更上一层楼。大趋势没有改变的情况下，震荡区间不过是个缓存地带，市场要上升必先制造出下降的假象！正如希罗多德所言：上帝要你灭亡，必先让你疯狂！

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