高手的胜率

并不是胜率越高就越好，马丁网格类的策略，胜率可以扛到90%以上，但最终的结果还是爆仓。胜率从来都不是衡量交易水平的标准，你去看那些华尔街顶级的基金经理，他们保持多年稳定获利，年化也差不多只有40%-50%左右，但是胜率却只有30-40%。行为金融学研究发现，当胜率超过53%时，交易者会陷入"过度交易陷阱"，平均交易频率提高47%，最终导致收益率下降28%。真正的交易大师都是"败中求胜"：索罗斯狙击英镑：核心仓位胜率不足30%，但单笔盈利覆盖20次亏损。海龟交易法则：典型胜率38%-42%，通过3:1盈亏比实现年化80%收益交易能否盈利取决于胜率和盈亏比，即便胜率低至35%，当盈亏比R≥2时，期望值依然为正：期望值公式：E = (PW × R) - (PL × 1) （PW=胜率，R=盈亏比）当PW=35%，R=3时：E = (0.35×3) - (0.65×1) = 0.4 >0胜率多少，跟你的交易策略也有关系：趋势跟踪者：R值3-5，胜率30%-40%日内交易者：R值1.5-2.5，胜率45%-55%套利策略：R值0.8-1.2，胜率70%-90%其中趋势跟踪策略反脆弱最强，更能保持长期稳定盈利。没有最合适的盈亏比，只有最适合自己的盈亏比。你过分追求高胜率，盈亏比就低，长期下来赚小亏大，赚不到钱，但是你过分追求高盈亏比，胜率肯定偏低，你交易过程中很难坚持执行。所以，在期货交易要取得正向收益，必须要设置好适合自己的盈亏比。比如趋势跟踪交易者，胜率在40%左右，平均盈亏比在3：1左右都已经非常不错了。盈亏比的设立并不与品种的波动率直接相关，而是与投资者的风险偏好有关。同时，品种的波动率也是不固定的，随着市场情况的变化而变化。在期货交易中，市场的走势是不确定的，因此在交易之前，你需要制定一套确定的规则，以应对各种不确定的市场走势，这是期货交易的大道，大道至简。盈亏比的选择需要按照一定的步骤来进行，首先要定好交易周期，然后根据交易逻辑和交易规则来设定盈亏比。在金融市场这个概率游戏中，执着于高胜率如同在赌场猜大小。真正的大师深谙"小败大胜"之道，用盈亏比的杠杆撬动复利的奇迹。记住：拥抱亏损才是成功交易的入场券，控制住亏损的艺术，才是持续盈利的终极密码。