SP500 LDN 交易更新 6/03/25

SP500 LDN 交易更新 6/03/25

每周牛熊区 6025/35

每周波动范围 RES 6080 SUP 5836

每日牛市熊市区域 5820/10

每日波动范围 RES 5887 SUP 5803

平等目标达到 6000 摆动高点 5680

5680 每月预计范围支持

每周行动区域视频

今日交易水平和目标

做空测试/拒绝每日范围阻力目标每日牛市熊市区域

多头测试/拒绝每日牛熊区域目标每日范围阻力

高盛交易部门观点

美国股市更新：松了一口气  

FICC 和股票 | 2025 年 3 月 5 日 

标准普尔 500 指数上涨 1.12%，收于 5,842 点，尽管收盘时市场抛售订单价值 2 亿美元。纳斯达克 100 指数 (NDX) 上涨 1.36%，收于 20,628 点，罗素 2000 指数 (R2K) 上涨 1.02%，收于 2,100 点，道琼斯工业平均指数上涨 1.14%，收于 43,006 点。美国各股票交易所的交易量总计 150 亿股，略低于今年迄今的日均交易量 153 亿股。 VIX波动率升7.06%至21.85，原油跌2.81%至66.34美元，美国10年期国债收益率小幅上涨3个基点至4.28%，黄金上涨0.09%至2920美元，DXY美元指数跌1.38%至104.29，比特币飙升3.07%至90196美元。  

有报道称美国可能会将对加拿大和墨西哥进口汽车征收的关税推迟一个月，这推动了市场的积极势头，推动福特和通用汽车的股价上涨 5-7%。半导体类股，尤其是 Analog Semiconductors (ON、NXPI、STM、IFX)，在没有负面消息的情况下走强，投资者将其解读为积极信号。在宏观经济方面，ADP 就业报告低于预期，为 7.7 万，而预测为 14 万，而工厂订单和耐用品数据符合预期。ISM 服务业有所改善，强劲的新订单抵消了物价上涨的影响。然而，零售业面临阻力，Abercrombie & Fitch (ANF) 下跌 10%。能源股表现落后，因为原油价格在美国能源部和 OPEC+ 报告利空后跌至 9 月以来的最低收盘价。  

交易活动评级为 5（1-10 级），净买家增加了 +334 个基点，而 30 天平均值为 +30 个基点。多头基金净买家 17 亿美元，主要受科技、非必需消费品和公用事业需求推动，而医疗保健和工业品供应较少。对冲基金最终净买家数额较小（+3 亿美元），尽管科技和能源供应充足，但受非必需消费品需求支撑。

衍生品  

今天早些时候，波动性“恐慌”指数达到 9.7/10，为 8 月 5 日 VIX 飙升以来的最高水平。虽然波动性和倾斜度略有缓解，但更广泛的技术前景仍然充满挑战。交易商仍持有约 10 亿美元的 SPX 伽马空头头寸，即使在最近的反弹中，这一头寸也保持稳定。这种动态加上流动性因素，导致本周平均盘中波动幅度为 246 个基点。今天客户活动较少，但在周五非农就业报告 (NFP) 公布之前，对 IWM 周报的需求明显。鉴于实际波动率上升，本周剩余时间的跨式定价设定为 1.64%。

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