交易并不复杂！为什么顶级交易大师都奉行“大道至简”？

交易员是天生的，还是培养出来的？

关于这个问题，知名期货交易大师理查德·丹尼斯（Richard Dennis）做了一个实验：他招募了13个行业小白，并把自己的交易方法传授给他们。四年间，这13个交易小白以年均复利80%的收益，震惊了整个交易行业。

理查德·丹尼斯传授的交易方法就是后来大名鼎鼎的海龟交易法则。这套法则也证明了他的理念：优秀交易员是不需要复杂的交易系统，就可以后天培养出来的。

一、新手都能迅速掌握的海龟交易法则是怎样的？

海龟交易法则之所以成为交易史上浓墨重彩的一笔，是因为它颠覆了大众的认知。

即使是在30年后的今天，提到交易高手，人们还是下意识地会将复杂的交易系统、量化的交易指标、数十年如一日的盯盘经历和他们联系起来。

但是海龟交易法却证明，优秀的交易员只需要最简单的交易法则和系统，就能在交易中无往不利，哪怕你的交易经验为零。

海龟交易法的核心其实非常简单：

1、将建仓资金按照一定比例划分为若干个小部分（划分资金）

2、利用理查德唐奇安的通道突破系统决定选择对应系统：（确定交易系统）

短期突破系统是以20日突破为基础，当价格突破20日价格即为入市信号；中长期系统则是以突破55日价格为入市信号。

3、止损位设置为2N，当市价向盈利方向突破1/2N时加仓，同时每加仓一次，止损位提高1/2N。（设置止损和加仓）

4.针对短期和中长期系统，在止盈上也略有不同（止盈）

短期：多头头寸在突破过去10日最低价处止盈，空头头寸在突破过去10日最高价处止盈。中长期：多头头寸在突破过去20日最低价处止盈，空头头寸在突破过去20日最高价处止盈。

总的来说，海龟交易法则不需要过于复杂的分析，只要交易者严格执行，就能解决交易中有关何时买卖、头寸大小和何时退出等问题。

二、交易大师们的大道至简

海龟交易法则实际上就是一套基于20日均线和55日均线完整的交易系统。

在交易发展史上，诸如海龟交易法的精简交易系统其实不在少数，甚至是蜚声海内外的交易大师也不例外。

1、利弗莫尔突破买入法

百年一遇的交易大师利弗莫尔，其实也是奉行“趋势为王”的简单准则，并将这套交易方法浓缩成了利弗莫尔突破买入法。具体的法则是：

1、先买入20%

2、假设买错了，下跌10%立即止损，损失金额为总仓位的2%。

3、假设买对了，上涨10%立即加仓20%，再上涨10%立即再加20%。以此类推，最后一次直接加40%。

2、威廉·欧奈尔的杯柄交易

《投资者商报》创始人、新美洲基金的创办者威廉·欧奈尔用独创的杯柄交易，为自己打出了一片天地。

杯柄交易，就是在行情的重要底部，尤其是圆弧底形成过程中，会出现一次回撤，酷似一个带柄的茶杯。一旦突破近期高点，就是重要买点。

这个交易方法其实和威科夫交易法有点类似，就是在行情突破前确认箱体区间上方的压力。

3、拉瑞·威廉姆斯跳空交易系统

拉瑞·威廉姆斯就是大名鼎鼎威廉指标的发明人。同时，他也是罗宾斯杯期货交易冠军赛的总冠军，在一年时间里创造了前无古人的11000%收益表现。就连他的女儿在耳濡目染之下，也曾在交易大赛中一举夺魁。

就是这样一位交易大师，他的交易法则同时也是非常精简——如果行情在下跌中出现了这些信号，就可以果断买入：

1、收盘价比五日均价低4%，确保信号发生在跌势；

2、开盘价低于昨日最低价1%；

3、收盘反弹至昨日最低价以上。

三、交易大道至简，如今还成立吗？

所以，好的交易系统不需要非常复杂的机制。一条均线，一个支撑阻力位的确认，都可能成为我们预判走势的致胜利器。

只不过，随着交易行业的发展，交易系统也在不断演化之中：

1、利弗莫尔基于趋势和突破的方法是1.0版本。

2、到了上个世纪80年代，基于时间和价格二维交易数据的交易系统成为了主流。

有别于利弗莫尔，这个时期的交易系统加入了均线系统和各类指标，实现了从时间轴角度来分析长中短周期的趋势，而不仅仅是单纯依靠趋势和突破。

而到了如今，交易系统又有了怎样的变化，还是延续着30年一贯的风格呢？

变化，显然是存在的。一个显著的特征是，近30年来，全球交易量几何级增长，因为波动加剧，依靠时间和价格的技术指标失效，全球交易员都在寻找一种新的交易方法。

于是，在时间和价格基础上，华尔街将目光聚焦实时买卖订单量，希望从海量的交易数据寻找趋势的方向——订单流工具诞生了。

订单流工具，其实就是基于盘口数据进行分析。它不再关注市场上的小幅波动，而且聚焦于大订单和大机构的行为，从而规避市场扰动，捕捉趋势行情，克服技术指标失效的问题。

以EBC Group的订单流工具为例，它包含足迹图、逐差累计图、市场深度图等流行的工具。

1、足迹图：

与传统K线图表交易相比，EBC订单流的足迹图表可以看到单根K线内的逐笔成交，并通过可视化的方式呈现给使用者。每根K线上的两端的数字，代表着在某个价格点位，「买单」和「卖单」的数量，也可理解成一个简化的市场深度图：

●当买入订单比卖出订单多得多时，即表明该价位为潜在支撑位；

●当卖出订单比买入订单多得多时，即表明该价位为潜在阻力位。

所以EBC订单流工具的使用方法，也是识别支撑和阻力，这和利弗莫尔的交易方法有异曲同工之妙，只不过识别的对象从价格变成了订单的买卖量。

2、逐差累计图：

在EBC订单流工具中，图表中的上半部分为K线，下半部分红框圈出的即为逐差累计图。逐差累计图主要表示Delta净值，即主动买单量-主动卖单量：

● 若市场由多头主导，Delta通常为正值；

● 若市场由空头主导，Delta则为负值。

如果价格持续创出新低，但是delta的力度并未创新低的话 可以看做是一种背离，意味着行情可能面临的转向。

这套方法和当前我们使用MACD识别背离非常类似，只是从识别MACD中红绿能力柱的变化变成了识别买卖量差值的变化。

总的来说，交易系统虽然一直在变化，但是大道至简这个原则却一直没有改变。

就像在10年前，如果只是单纯的看趋势和突破，你很可能对行情束手无策，因为技术指标和均线系统的存在，让行情走向出现了更多的变量。

但是你只要加入一根120日均线或200日均线，你可能就对行情茅塞顿开。

而如今，当行情因为交易量激增也变得扑朔迷离的时候，一些人试图在交易系统增加更多的变量，但结果却往往事与愿违。

所以，当你觉得你的交易系统很复杂的时候，不是行情变得难以判断了，而是你的交易系统落后了。

这才是交易系统始终大道至简的真相。

四、如何获取订单流工具？

在我看来，在如今的交易行业，订单流工具是让交易回归大道至简的有力工具。

然而，订单流工具需要接入交易所的数据端，以获取实时交易数据，所以在使用时需要缴纳不菲的费用，这让一般投资者很少有接触的机会。这无形之间拉大了投资者和机构之间的信息差。

不过，也有例外，EBC Group是市面上寥寥无几的几家免费提供订单流工具的平台。

虽说是免费提供，但是EBC订单流工具与市面上收费的相比不遑多让。首先是最重要的数据来源，EBC订单流工具合作方就包括了CME和伦敦金属交易所，他们承载世界上相当一部分交易，所以提供的数据更具权威性。

其次是，EBC订单流工具加入了「大机构市场参与者的交易行为」。按官网解释，通俗地说就是分析盘口主力资金行为，比如吸筹派发等，EA用户就可以根据这些数据进行跟庄交易。

我始终相信，交易是大道至简。

就像海龟交易法则向市场证明：小白通过简单的交易规则，一样可以成为优秀的交易员。当我们在行情的波动起伏中不知所措，甚至折戟于多空双杀的走向时，一些交易员开始主动规避行情无意义的波动，抓住行情最简洁的主线。

这正是我们这个时代，最精炼的交易语言。