冰山訂單與訂單流工具

什麼是冰山訂單？ 冰山訂單是投資者玩的一個把戲，用來隱藏投資者的訂單。 簡單點說，冰山訂單將訂單分割成可以被看到的部分和被隱藏的部分， 用於隱藏訂單的真實大小。 舉個例子，一個投資者如果要做多500手玉米，他不會一次性下5 0 0手的訂單，通過下冰山訂單，可以將5 0手的訂單顯示在盤口，讓其他交易者看到，當 5 0手的訂單完成，隱藏在冰山下的另外5 0 手就會浮出水面， 出現在盤口的同一個價位，不斷重複這個過程，直到 5 0 0 手的訂單全部交易完成。 冰山訂單有不同的用途，因為幾乎各種類型的投資者都會用它進行下單。 即使散戶想要下5 手訂單，他們也會使用冰山訂單，只在盤口顯示 1 手，而隱藏其餘的 4 手訂單。 冰山訂單幾乎可以運用在各種類型的市場，即使是很缺乏流動性的市場。 在某些特定市場， 1 0 手的訂單就足以推動幾跳的價差了。 如何發現冰山訂單？ 想要偵測冰山訂單需要我們關注盤口數據。 如果冰山訂單隱藏在第一檔賣單中，一種偵測冰山的方法是利用高頻小額的訂單去試探。 例如，我們以最新的賣單價格下單，每次我們下單將賣一的訂單全部吃掉后，又會有新的訂單湧現，無法有效將價格推高，基於此我們能夠推斷該價位存在冰山訂單。 冰山訂單精妙的地方在於，有時候它有很重要的意義，有時候又毫無價值，我們必須結合市場行情進行總體分析。 一個出現在價格運行區間中部的冰山訂單什麼也說明不了，它可能只是價差交易者為了不對市場產生衝擊影響而使用冰山訂單，這種情況下發現冰山訂單並不能給我們提供有關供需力量的新的資訊。 冰山訂單的作用？ 冰山訂單的一個用途是偵測大時間週期下的支撐位和阻力位的有效性，這些價位是價格不會突破或者不會跌破的地方，當在這些點位附近，不斷有交易發生，而價格不見突破，只是在不斷地刷新盤口的委託單數額，就說明有隱藏的冰山訂單在背後形成強大的阻力。 而當這些冰山訂單撤掉之後，價格會沿著一個方向很快地突破，冰山訂單本身並不能阻止一個瘋狂的市場，它可以看成一個吸收的過程。 順著這個思路，如果一個下跌趨勢的力度不是很大，比如說是上漲趨勢中的回撤，大額的冰山訂單可以阻止這個下跌。 如果趨勢已經成型，力度強大，即使有冰山訂單也無法阻止價格的突破，我們還是應該視具體的市場情景進行分析。 如果在市場上漲時，出現了冰山訂單阻止價格上漲，這給我們提供了非常重要的資訊，那就是市場中有主力參與，他們在隱蔽地建倉，而不想暴露自己的行蹤。 或者，當市場在下跌中，K線底部出現冰山訂單，說明有主力正在隱蔽式派發，它為價格提供支撐因為自己手中的籌碼還沒有派發完。 要觀察冰山訂單，我們必須時刻留意盤口數據的變化，我們不可能在一天收盤以後看當天的日內走勢圖來判斷冰山訂單是否存在。 想僅僅通過冰山訂單實現盈利是困難的，因為它們無處不在，不要高估它們所提供的資訊的價值。 如果一個主力機構通過冰山單進行建倉，不論是否已經全部成交，使用我們的訂單流工具都能夠暴露他們的蛛絲馬跡。 機構想要通過冰山訂單隱藏自己的行為，而訂單流給我們提供了發現他們行為的唯一途徑。