纯价格结构能否盈利？

周一黄金大暴击。

毫不夸张。

媲美2月初。

白天跌6%，我记忆里还没有过这种现象。

众生相再次浮现。

有怨川普的；

有后悔拿着金条前段时间没卖的；

有拍大腿，感觉错过了一个亿的；

有账户爆仓的；

当然，也有赚到盆满钵满的。

考虑到从去年到今年，黄金的波动已经打破了我的固有经验。

所以我前阵子，一直在思考这个问题：

纯K线，不加任何指标，通过K线形态，在市场有没有盈利的可能性？

我问了豆老师，它说盈利的难度极高。

那说明有戏呗。

开始整活儿。

手动操作经验告诉我，市场里赚钱的，不管是长线，短线还是波段，它相同的地方，都是能牢牢控制住整体风险。

譬如郭队每次梭哈，他只是拿固定的、对于他而言，算是小的资金去梭；

譬如拘神，日内重仓交易，资金量初始也是比较恒定不会有太大变化的。

确立了每次的风险额度，接下来重点就是看市场给还是不给。

考虑到成交量必须够大才更能检验成效，那就有必要模仿拘神的模式了。

拘神的胜率维持在综合60%，盈亏比大于1：1。

那就尽可能把程序搞到这种状态即可。

逻辑就这么简单。

但是很多人却会在这个过程，添油加醋，画蛇添足。

于是本来可以盈利的，变成不可以盈利的。

不是因为没有机会，是自己把“可能性”给浇灭了。

本着这样的原则，我开始进行了巨量的测试。

当然，品种选择上，必须是人见人爱的黄金这个品种。

之所以用黄金做测试，因为黄金流动性是最好的，即使波动再大，也很少出现类似原油、白银那种跳空。

即使有跳空，也不会让人感到绝望。

那么这里面怎么才算顺势呢？

看多根K线排列。

和均线有什么区别呢？

加入了K线实体大小的综合判断。

我认为比均线要反馈的快。

那么效果又如何呢？

回测买地球，实盘买白菜。

回测：（1-3月）

（3月1-23）

实盘：

通过测试我也发现了量化交易的某些小秘密。

首先，现在各大平台，均喜欢用浮动点差。

这个玩意儿，简直就是专门为“破坏”某些量化程序准备的。

因为它可以暗滑，肉眼根本察觉不出来。

举个简单的例子，数据行情的时候，点差可以在瞬间，出现多次30点到80点之间的摆动。摆动之快甚至眼睛都看不明白。

然而这种摆动对于某些量化程序来讲存在致命的差异性结果。

比如，程序里要求，点差大于50点的时候不开仓；但是因为点差是浮动的，下一秒它变小了，程序就开仓了。

其次，成交。

成交这块，如果只是做手动交易，是不会考虑毫秒级滑点的情况。

但是在量化程序，特别是昨天的黄金大波动里，触发进场到成交，滑1到2美金简直不要太多。

对于突破交易，如此频繁的滑点，加起来的损耗是巨量的。我程序设定的固定止损2.5刀，结果平均下来止损在4.5刀，造孽啊！

通过测试量化交易，我想分享的是：

如果不是做手动长线，量化确实比人方便。

但是，思路很重要。思路错了，量化是会打人的。

其次，回测结果和真实结果之间，存在很大差异。

按照回测结果的三分之一去预测盈利，大概是个公平的结果。

第三，好的程序化是有时效性，而没有通用性的。想要有个万能EA的想法最后会惨败。能借助稀少的行情打出成绩就很不错了。

再好的EA背后，依然是人性的取舍。

本次测试中，某个5分钟周期的浮盈加仓类型我很欣赏，而且对于点差不敏感，它的初始止损在11刀，浮盈达到某个数值后开始加仓并且实现了移动式跟踪。然而它经常出现长达几个月的震荡期。

这种我觉得好，但是很多人觉得受不了，因为它，实在太难看了：2025.1-2026.3

最后，我终于明白为什么那么多人喜欢马丁了。

因为马丁不存在上面这些苦恼。

除了会爆仓之外。

#创作者##黄金教我做人#