一个均线交易系统，历史回测后发现胜率30%，实际盈亏比小于1，如何改进？

我自己做的均线策略，供参考看一下。

以下粘自我的一篇策略报告：
【简单的多均线择时策略】那个天台排队的孩子，我给你讲个故事

写在前面

怕人不感冒我讲的狗血故事，前面一定要摆亮点。仓里一两只股票的，没精力盯盘，没时间选股，想通过简单的低买高卖（其实并不简单）获得比持有股票不动更高的收益的，对的，说的就是我们这些散户们，往下看。

教你找准买卖点，轻松管理自己的股票。

 

我能说什么呢，看到回测结果的我给自己打99分，剩下的1分也给自己，不怕自己骄傲~

本来是想折腾个比较复杂的多均线打分的，测了几次效果不好，听见手机一直在dingding响。。。

看见大盘跌成这种shi样就心烦。再看看自己的持仓，不得不感慨人性的弱点。
写策略时我都是大盘前日跌3%，第二日开盘时果断清仓卖出止损。而现在，就那么一只孤零零的股票趟在哪，没钱补仓又舍不得割肉，成天YY万一明天触底反弹呢，万一一卖就涨起来了呢。。

（浑身散发着一卖就涨的小散气息的我就差哭晕在厕所了）

所以，我得出一个结论，我要向我的策略学习——坚定不移，贯彻执行。

故事开始了

然后我想起了去年的那个人，我在去天台的路上碰见了他，容光满面气宇非凡。如果你问他『兄台，如何称呼』，他会这样告诉你...

大家好，我叫王二锤，2015年3月，我终于筹了一笔钱，打算进低迷了许久的股市狠赚一把。

 

我是个小散，我的全部身家两万块。
我是个小散，听说要搞分散投资，但鸡蛋不放在一个篮子里就没有地方放了。
我是个小散，KDJ、MACD花花绿绿的捧课本看了半天也只看懂了A、C、D几个英文字母。
我是个小散，白天赚钱养家糊口，一盯盘就发现老板站在身后一脸黑线。

 

就在我觉得人生很黑暗，再也没希望出任CEO，迎娶白富美，沮丧得爬上天台的时候，半夜突发灵感悟出了股市的真谛。

 

然后，从2015年3月至今，每当有兄弟拉我上天台占位置的时候，我都是拒绝的。我甚至会劝劝他们，跟着我的步伐，一步，两步，就可以发家致富了~~

 

好吧，于是我跟着王大锤一起吭哧吭哧的开始了我们的事业。这一直是我们两个之间的小秘密。

 

但是！！！BUT！！！昨天看新闻1号线有人跳轨，又想到近来A股跌成翔样，不禁替天台的兄弟们担心了起来。这点压箱底的小秘密算什么，多救一个是一个啊！！

 

（画风突变，要看到干货不得不听我讲完这个狗血的故事，嘿嘿）

均线嘛，就是均线嘛

均线是个很好懂得东西，屌丝指标。好判断易操作，而且信息量挺大。关于讲解均线的计算啊，均线的意义啊，具体操作啊什么金叉死叉的，太繁琐。精炼的讲：

• 1.n日均线：n日购买的平均成本。
• 2.支撑位：跌破5日均线意味着跌到5天所有人的平均购买成本，大家都没钱赚，都不愿意抛。抛售减少，股价自然就会企稳回升，这就是支撑。同样道理，跌破10日，20日，30日线，更多的人没赚到钱，这类位置的支撑越大。
• 3.压力位：跌破均线意味着平均来看有人没赚到钱，比如，跌破5日均线了，5天内买入的人亏钱了，又往下跌破10日均线了，大家就会心里着急，要是涨回去一点我能承受了就卖了，于是5日均线就成了大家抛压的位置，形成了压力。10日、20日线同理。
• 4.多头市场：短均线依次比长均线高。5日>10日>20日>30日。
• 5.空头市场：长均线依次高过短均线。30日>20日>10日>5日。

操作准则和量化实现

均线的教课书里讲了不少这个叉那个，那个叉这个，叉来叉去的事情。个人觉得知道这个好几年了，从来看盘的时候记不住，记住了也不一定照做。

况且看哪根均线管用，具体买卖的时候会不会手一抖心一热就买了，或者一心疼下不去手....who knows。

总之，量化嘛，大道至简。有了一套方法之后，贵在坚持。当然，坚持前要看看回测的效果~~

策略说明

• 1.多头排列时（5日>10日>20日>30日），满仓买入
• 2.多头排列后期，5日均线回落下叉（死叉）10日均线，清仓卖出
• 3.空头排列时，保持空仓
• 4.空头排列后期，10日均线上升超过（金叉）20日均线，满仓买入
• 说明，空头后期判断买点用较长均线，为了避免"底部"小涨的诱多行为
• 5.均线纠缠（10日与20日太过靠近，或20日与30日线太过靠近，具体太过怎么衡量完全是估算，感兴趣的可以源码自己调）时期，第1种情况不操作。

好啦，没有其他止损。1只股票还止损要不要赚钱啦。

看一下效果

回测2015-3-1到2016-1-26。本金2万。同期大盘下跌17%。
只操作一只股票。benchmark是一直持有该股票不动。看下9只股票的成绩：

 

可以看到，大部分时候，根据多均线来择时操作的收益比一直持有股票高

 

示例股票的选取
后面3只来自神父同学股市大跌后市反弹最佳的荐股。前面的3只是我自选股里的拿来试了一下，中间那些是钟摆理论里冰柠檬提及过的股票。

 

当然，没有万能的策略。遇到某些股，这个方法还是无能为力的，具体大概是均线纠缠部分错过了一些时机。可以具体情况具体分析，也欢迎大家拿自己手里的股票做测试，po结果一起讨论。

单例分析

看一下整体收益（复星医药）

 

我只能说，虽然牛市轰轰的时候比不过收益，但那一条大横线，巧妙的躲过了大股灾，甚至是之后都没什么交易，对这只股根本没有发出交易信号。（看到这里，想起股灾的时候我身边的朋友抄了无数次小蛮腰，结果就去天台排队了...，能止损才是留住收益的关键啊）

 

再换一只（鲁创信投）

 

这只股是神父荐股里的哦~表示下支持。股灾过后，该出手时就出手，还是追上了一段上涨波段的。表示满意。

 

看一下交易情况（复星医药）
是的！！就6笔，无需盯盘、无需频繁换手给交易所送佣金、无需复杂的模型和理论~~
这简单，这方便，我觉得没有什么比这个更让小散们开心的了。管他熊市牛市来来回回，我只安心赚我能赚的那份钱，事实证明坚持原则的人，回报总不会太差。

免责

我是王二锤。我只想挽留一下天台上的你。并不保证人人满意。
你可以试试你的股票，把源代码前头的股票和benchmark更改一下。也希望能分享你的结果。
当然，如果结果不好，很有可能是因为均线纠缠没有做买入判断而错失机会。因为这种时候，通常未来走向不定，我们为了免去这部分风险，一刀切了。
所以收益不好，可以再试试去掉均线纠缠部分。
再不好，只能怪股票了。
或者，只要你愿意从天台上下来，潜心研究策略，就随意怪我吧。

 

以上。

 

回测的源代码可以自行上网站上找。如果有好的策略想法，也欢迎交流。