说实话，在我看来，国内的所谓量化交易只是散户玩玩的把戏而已。
写几个因子，跑个AI模型真算不上量化交易，所有用历史数据反推出来的模型在金融市场里都是垃圾（但是用历史数据验证模型的有效性是有价值的）。一个金融市场里有盈利能力的模型最首要的就是模型的制作者能说明白利润来源在哪里，我这个模型/策略到底是利用了市场上哪几个pricing inefficiency赚钱？
简单说个例子，境外最常见的涡轮与现货价差交易，模型十分的稳定，不需要用历史数据来反推，利润的来源就是：股票价格的跳动时在日间交易的角度看是一个梯形变化的直线，而涡轮的价格在这个维度看依然是一个平滑的曲线，曲线和梯形直线间的落差就是pricing inefficiency，就是利润的来源。
Được in lại từ 知乎, bản quyền được giữ lại bởi tác giả gốc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm được trình bày hoàn toàn là của tác giả và không đại diện cho quan điểm chính thức của Followme. Followme không chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin được cung cấp và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động nào được thực hiện dựa trên nội dung, trừ khi được nêu rõ bằng văn bản.
Bạn thích bài viết này? Hãy thể hiện sự cảm kích của bạn bằng cách gửi tiền boa cho tác giả.
Tải thất bại ()