如何系统化交易

1.为什么要系统化

我们人类永远只会采用对自己最有利的一个行为，所以想要进行系统化交易，必须从洞察到那些核心的根本因素，你才有机会真正的走上这条路。

在我做交易的前两年我是重度基本面分析的崇拜者，因为那时候我切入的角度就是基本面分析。我主要的交易方式是通过研究品种的一个基本面数据，然后判断未来方向，以这种方式交易，我亏损了两年，亏的特别惨。如果基本面是我们优势的所有来源，我想请问一下，我跟那些交易了现货十年二十年的人相比，跟那些国际粮食巨头相比，有优势吗？

于是我寻求改变，这个时候有人告诉我想要交易做好，你必须去看资金面，资金的变化才是导致价格变化的根本因素，于是我去研究资金面，我当时去研究了成交量、持仓量，还研究了包括公司盘后的龙虎榜我都会去看，然后我还是继续亏损的一个状态。

在这个过程中我产生了一次超级重大的一个亏损，当时感觉就是元气大伤，开始有点质疑自己选择这条路了。这个时候我单位的一个同事过来找我聊天，他说最近从优化交易非常火，有没有去研究一下？我笑说程序化交易是吧？我把这个交易做到这么复杂的程度都没有办法实现获利，你跟我说你用一台破电脑用几行代码就能够实现获利，这是不是有点太过于扯了？但是那个时间点真的很特殊，因为那个时候我刚经历一次非常大的亏损，也没有钱做交易。

交易不是要你去精准地预测出该怎样做，交易是当你亏损的时候怎么办？当你盈利的时候要怎么处理？这才是真正的交易技术。

想要去进行系统化的交易，至少需要两个因素来帮助你突破这一点：

第一个，你需要知道未来的走势是不确定的；

第二点你要明白盈利来源是哪。

第一个行情走势的不确定性，对于未来我们唯一可以确定的就是不确定。

举一个例子：这里有一棵果树，我想请问各位，这棵果树的价格是由什么决定？果树的价格它是由人们觉得它能长出多少果实决定。请注意我说的是人们觉得它能够长出多少果实决定。人们的预期决定了这个价格，价格怎么才会发生改变呢？出现了某些新的消息，改变了人们的预期，价格自然而然就改变了。

有一位诺贝尔化学奖得主提出在一个平衡的状态下，分子的运动是混沌的，我们没有办法知道分子前一秒在这里，下一秒在那里，我们没有办法知道它是怎么运行的。但是如果这个时候来一个外力把平衡状态打破，这个时候分子的运动是有方向、是有迹可循的。

在一个正常的状态下，每一个品种可能都处于一个区间的横盘震荡的一个走势。这个时候是平衡状态的，但是如果这个时候出现一个外力把这个平衡状态给打破，那会发生什么？

我们市场总是会出现连续大幅上涨和连续大幅度上涨下跌的那种趋势性行情。这个时候市场运动是有方向的，一眼就能看出来是在跌或者涨，所有人都能看出来。市场运动是有方向，这个时候是有迹可循的，这个时候可以给我们的交易带来优势。

你想赚钱，核心逻辑就是要在市场有序的朝某一个方向大幅度运动的时候，你一定要持有正确的仓位。

2.如何系统化

在赌场的轮盘中一共有36个格子，游戏开始之后轮盘会转动，弹出来一个球，这个球落到哪个盒子，压住的那个人就获胜，那这个概率很容易计算，1/36的获胜概率，如果赌场给我们的赔率是一赔36的话，这个游戏很公平，我们跟赌场是五五开，但是赌场给的赔率是一赔35。

赌场就通过这么一个小小的规则，一个很小的规则的改变，让赌场具有了一个优势。赌场是逢赌必赢吗？不是的，它的优势概率特别小，赌场要的是什么？赌场要的是长期持续稳定的获利，需要的是人们过来大量的参与它的游戏，它才能够获利。

赌场通过一个简单的逻辑，具有了一点点的优势，他开发了很多个游戏，这种类似的游戏，每一个游戏都有那么一点的概率优势，然后进行一定资金管理，每一个游戏限制你的投注额，它把每一个游戏都分散开，然后限制，这就是赌场整个的一套系统。你赌的人越多交易的越多，我获利的优势就越明显，因为我的优势会长期持续的被稳定的输出。

交易逻辑，负责进攻。交易逻辑需要具有正向收益预期。

你有了交易逻辑之后需要一个资金管理，资金管理在于保护你的交易逻辑，长期持续稳定的被输出。

所以整套系统大体的意思就是因为我们不知道未来的行情会怎么走，所以我不停的试错，直到我在趋势行情中持有到正确的仓位，因为这样做可以让我具有优势，然后我大批量的持续输出这个优势，最后获利，这就是系统化交易的一个核心。

3.系统化交易的优势

系统化的优势之一，可以定义混沌的市场走势，让无序的走势在你眼里变得有序。

交易也可以让我们定义混沌的K线走势。在系统化交易者的眼里，市场走势只有两种形态，第一种满足了规则，我进场交易，第二种不满足市场规则。系统化会让整个交易过程变成了一个红绿灯，绿灯我前进，红灯我就停下来观望。这一点就正如索罗斯说的：如果一个投资者在交易的过程中经常感觉到兴奋亢奋恐惧，心跳加速的话，他一定没赚什么钱。真正好的交易都是无聊的，因为你对未来的一切都有了自己的处理规则，所以它才无聊的，这说明你面对不确定有了自己的把握。

系统化交易的第二个优势是可以完美的解决心态问题。

单纯的去讲心态，没有从根本的认知上去改变人们的思考方式，是根本解决不了问题的。实际上一切心态的问题来源就是我们面对未知的恐惧所导致。因为你不知道下一根K线会发生什么，你不知道会亏损还是盈利，还是会利润回吐，你不知道这些问题，所以会产生各种各样的心态问题。如果你建立一套标准化的一个交易系统，这套交易系统告诉你在什么情况下止损，什么情况下止盈，开多少仓，什么时候加仓，你会知道你一笔单子最多亏多少钱，你会知道你长期坚持下去一定可以。那个时候交易在你的眼里，慢慢的就会变成一个很无聊的一个大量的重复过程，这个时候才可以说你是一个比较成熟的一个交易者。

系统化交易的第三个优势，它的反脆弱性更强。

投机交易面对的是未来的不确定，从理论上而言，有无数种方式让交易者巨额亏损。在我看来，系统化交易轻仓分散多品种，这种趋势跟踪玩概率的交易方式是反脆弱性最强的。系统化交易，基于市场波动而建立起的交易体系，就是最强的交易系统。尽人事，听天命就是投机交易的真谛。