神秘交易员押注美股大跌，仅周一就暴赚千万

美股在11月一路走高，完美上演了恐慌抢筹的戏码（melt-up），不过这一切在一位神秘交易员眼中，很快就会结束。

 

这位神秘交易员购买了 16000 手1月到期、行权点位为 2980 的标普500看跌期权。该看跌期权价格在本周一较上周五上涨8.30美元即47%，报收于25.80美元。

 

 

本周一（当地时间）上午9点44分，就在Markit 制造业PMI数据公布前的15分钟，该交易员花了3200万美元用来对冲股市下跌。

 

 

提供实时消息和订单流分析工具的Trade Alert 公司总裁Henry Schwartz 表示，从交易盘面上看，神秘交易员似乎对冲了大约48亿美元的资产。

 

 

这意味着，虽然市场离1月17日的2980点位还很远，但这位神秘交易员在周一不到7小时里，已经赚了大约1000万美元。当然，如果这确实是一种对冲操作，那么他48亿美元的一篮子资产在同时期，也有可能遭受类似甚至更大的损失。

 

本周一，美股遭遇了近两月以来最大跌幅，纳指跌逾1%，道指和标普500指数跌分别跌0.96%和0.86%。美国供应管理协会(ISM)数据显示，美国11月制造业PMI指数为48.1，低于49.4的预期值和48.3的前值。

 

市场观点认为，美国在本周一大跌，与全球贸易和政治关系也出现较多突发新闻，也有关系。

 

Tourmaline Partners 的衍生品主管Matthew Brill对媒体表示，这种规模的期权交易在这样的点位和时间节点上“迅速给股市带来压力”，在此过程中加速了股票抛售。

 

Matthew Brill说：”标普500指数迅速下跌了近0.5%，因为它需要吸收近10亿美元的待售股票。”他还表示，神秘交易员此举反映了最近的趋势，即交易员在更广泛的市场指数上，而不是在单个证券上，以一到三个月的期限，配置约占投资组合5%看跌期权。

 

就在几天前，另一位（也有可能是同一位）投资者以175万美元的高价买入溢价期权，押注到2021年6月，黄金价格将飙升至4000美元。

 

 

比较有趣的是，大约一周之前，媒体还曾报道桥水基金押注全球市场在明年3月大跌，达里奥随后辟谣。

 

不过，看跌美股在2020年的表现，似乎是华尔街的共识。

 

摩根士丹利10月1日向交易客户发送了一个“伊丽莎白.华伦风险篮子”（Elizabeth Warren Risk Basket），这被称为对冲与其无数计划相关风险的一种方式。

 

据知情人士透露，索罗斯前投资主管Scott Bessent创立的45亿美元宏观对冲基金Key Square Capital Management，正以多种货币对美元下注，认为明年3月美国的市场将迎来重大变化。

 

分析师表示，追踪医疗保健的最大交易所交易基金之一的SPDR基金（规模185亿美元）也出现了看跌交易。