一朋友在一大型期货公司担任风控总监,平日接触客户交易资料较多,最近他做了个关于亏损来源的报告,报告很长,其中最精彩的就是对客户交易数据的分析（数据周期是最近3年）.摘录几个来分享一下: 一、赢利的客户中，85.2%的赢利来自于5单以内的赢利，扣除掉这5单，这部分客户的大多数都是亏损。这5单的特点：持有日期基本上都在2个月左右，基本上都是单边市场。 二、每日平均交易10次以上的客户，3年平均收益率是-79.2%。每日平均交易5次以上的客户，3年平均收益率是-55%，每日交易1次以上的客户，3年收益率是-31.5%，每日平均交易0.3次以上的客户，3年平均收益率是12%；每日平均交易0.1次的客户，3年平均收益率是59%。 三、所有止损的单，如果不平，有98.8%的概率在未来2周内扭亏为赢。 四、所有止赢的单子，如果不平，有91.3%的概率在未来2周内实现更大的赢利。 五、所有客户的收益率呈现接近正态分布，很遗憾，这个正态分布的均值是-14%。