首先说说什么是程序化交易中的滑点。我眼中程序化交易中的滑点就是,你的期望价格与实际成交价格之间的点差。可以给出一个滑点的计算公式:滑点=行情tick级别波动速度*网络延迟时间。
由于行情永远是波动的,所以行情并不是产生滑点的原因。而在历史回测和模拟盘中,由于没有任何网络延迟时间,所以就不会产生滑点(但此时行情波动依然,但是没有滑点),你可以在模拟盘中,对每一张单子设定止盈止损,你会发现,每笔都是按照你期望的价格激发止盈或者止损的。
按照上述计算公式,行情的波动,你是无法左右的,但是网络延迟时间,却是你可以把控的。一定要清楚,你在你电脑上看到的行情,是重播而不是直播,而程序根据这一行情下