#双向套利#
3.42k Xem
86 Thảo luận
双向套利是当期商品价格反复向上下波动而又看不准变动方向时，交易者采用购买双向期权的方式来进行的套利交易。即是同一交易者在同一时间内，既买某种商品期货的看涨期权，又买这种商品期货的看跌期权。具体操作如下： 某一交易者采用购买了一份大豆期货的双向期权，有效期均为3个月，大豆期权合约的敲定价格为每镑8美元，每张合约为6000镑大豆。购入看涨期权的保险金为每镑0. 5美元，购入看跌期权的保险金为每镑0. 2美元。该交易者购买一张双向期权合约共付保险金4200美元。若3个月内，大豆期货价纹丝不动，交易者自动放弃交易权，最大损失为4200美元。大豆期货价格高于每镑8. 7美元或低于每镑7. 3美元，该交易者可行使看涨期权或看跌期权，每镑可获得大于0. 7美元的盈利，超过购买双向期权时保险金值0. 7美元，故能盈利。若波动范围在8. 7美元和7. 3美元之间，交易者行使期权会遭到损失。但这时损失肯定小于4200美元。
Bạn nghĩ gì về điều này!
Bài viết
Đăng bài
Truyền thông
Lệnh
详解外汇套利、高频交易、量化交易等自动交易策略
即期外汇市场自本世纪初以来大幅增长，部分原因在于算法平台的涌入。正如市场价格所反映的那样，信息的迅速扩散可以提供多重套利机会。随着MT4的出现，散户交易者获得了通过算法进行市场交易的机会，使得许多投资者参与外汇交易和对冲。那么，在寻找可以适应你的交易策略的经纪商时，你应该寻找什么？本文将介绍实施不同策略以及如何确定适合你交易的经纪商/流动性提供商时出现的最常见的问题。外汇与股票市场的自动交易根据德意志银行(Deutsche Bank)的数据，90%的股票期货交易是在没有任何人工输入的情况下进行的。自20世纪70年代初开始实行浮动汇率以来，技术交易在外汇市场上开始广泛存在。2016年的一项研究表
为什么金银持续向右
风险控制是投资交易的核心，净值的最大回撤最好控制在10%以内，年化收益风险比在200%以上，无杠杠市场仓位在20%—90%变换，高杠杠市场以1倍杠杠作为底仓2—5倍杠杠作为浮仓，盈亏比控制在1.5以上。严控风险后收益超过其他利率就可以充分利用其他资金入市，扩大本金追求复利成长，睡后收入在等你。最近一个半月，黄金围绕1940上下反复，窄幅一点上下30美元，宽幅一点上下80美元，白银围绕26.7来回震荡，窄幅一点来回1.5美元，宽幅一点来回3美元，并且这种走势还在持续。面对消息数据不断，主力资金并没有发动行情；基本面的货币供应过剩上层推动资产价格上涨的态度犹存，主力资金却没有延续上升。之所以出现这
