前言: 在2012年 ，2013年的时候接触了量化交易，毫无疑问，最早的接触的肯定都是加仓类型为主的马丁策略，那个时候深深的迷恋上了马丁，花费了大量的精力和时间，包括投入了大量的金钱来写马丁的EA，走过这条路的人都知道其中的坎坷和心酸，无能怎么架构，无论怎么完善，无论怎么优化都是无法达到完美，想破脑袋也规避不了马丁打止损或者超大回测的命运。最近又看到社区做了很多年的汇友在马丁策略的泥潭里面越陷越深，索性就把我这些年的马丁经验来和大家分享分享，或许你能从我的经验中得到一些新的启发，那样就足够了！ 第一：单位时间内的最大亏损要被利润填平。 这句话什么意思呢？ 这个是我探索这么多年的马

// 我的韭菜史（上） // 2019年第9期 总第9期 #我是创益人#这篇文章本来是我在5月19日就写了草稿了，1999年的5·19行情，也启动了我的亏损生涯，那天刚好是我入场20周年的日子，结果草稿不见了，只好重新再写一遍。 01、“5·19”行情奇遇记 1999年5月19日，A股大盘在那天开始了一个2年的绝地反击，以科技概念股带头，整个盘子都疯狂了，A股大盘第一次上2000点就是在那个时期，而我，就是在那个期间开户的。 这些概念股疯狂到什么地步——即使是上海梅林这种传统罐头食品厂，披上了“网络”的外衣，涨幅将近600%！