第三届“5%挑战赛”冠军@freedom5200 分享！

这是@freedom5200 在第三届5%挑战赛交出的成绩单——收益率244.2%，最大回撤25.2%，稳稳拿下冠军。

他不是赚得最多的人（有人做到了451%），也不是回撤控制得最极致的人（有人做到了0%）。但他是唯一一个，在黄金从4000美元飙升至5500美元的5个月里，把“进攻”与“防守”平衡到极致的人。

他的交易记录像一本教科书：仓位永远一致，多空灵活切换，盈亏比接近1:1。

有人说这是运气——刚好赶上了黄金大牛市。

但200多笔交易、6个月的持续盈利，真的只是运气吗？

第三届5%挑战赛冠军分享，带你走进@freedom5200 的交易世界。

【理念篇】——哲学与风控

Q1：在黄金从4000飙到5500的6 个月里，你是如何把回撤稳稳控制在30%以内的？最核心的风控纪律是什么？

有一定的运气成分，有两次回撤都快接近30%的时候，趋势行情就来了，如果震荡再延续个一两周，回撤可能就到30%了。

最核心的风控纪律一是小止损，每笔订单止损控制在100点以内；二是减少开仓频率，每天开仓不超过5笔。

Q2：你的交易记录显示，200多笔交易中95%以上都是0.01手固定仓位。为什么如此坚持？有没有想过“机会来了，多下一点”？

刚做交易的时候，就在社区看了很多文章，很多前辈和伙伴都说交易最重要不是盈利多少，而是活下去，因此我在比较早的时候就确定了风控第一的交易理念；第二是现在资金体量还比较小，账户是完全输不起的状况，所以一直坚持0.01手下单，当有了一些正反馈之后，也就成习惯了。

“机会来了，多下一点”这种想法当然有，而且也做了几次，不知道是幸运还是倒霉，每次一这样做结果就不太好，没有让我感受到快乐，所以就过越来越坚持0.01手的做了。

Q3：你的最大盈利和最大亏损几乎1:1（868 vs 770），这在交易者中很少见。你是刻意控制盈亏比，还是你的交易系统本身就决定了这种结构？

没有刻意控制盈亏比。这应该是个误会，我是开单之后如果行情没朝开单方向走，反向走几十个点之后我就反手锁住了，这两单应该是锁的时间比较长，持仓过程中又没找到解仓的机会，所以就都狂奔了几百点。有些伙伴可能会不解，这样锁仓早早地损掉不就完事了吗，还搭上那么多的库存费。

我想说的是，人性真的是最难克服的那一关，我这样的操作可能就是我来对抗人性，与自己和解的目前最优解，因为我开了单，浮亏好几十个点，我也不想认输，也会认为自己就是对的，因此我要锁单，等过一段时间，我要看我究竟是对还是错。如果是对的，就再给这个单子最后一次机会，如果还是错，溜掉快跑。

Q4：本次赛事主题是“风控为王”。回顾整个赛程，有没有哪一笔交易让你差点“破防”？当时是怎么扛过来的？

黄金和白银摸顶的那几笔交易印象深刻，当时白银82左右，日线跳开走了大阳线之后又接了根大阴线，就想去看能不能摸在顶部吃个大趋势，结果大家都看到了，白银直接飙到了120，还好在95附近止损了。黄金也是一样，日线跳开之后走了大阳线，也去摸顶，结果当然也很惨痛。当时这几笔违背我交易系统的开单尤其印象深刻，让我前期一直坚守的30%以内回撤已经有比较好的结果的时候差点折戟沉沙，能忍痛割单的最重要一点就是想着我已经做了几年的策略千万不能废了，万幸的是行情的配合让我的回撤死里逃生。

这个市场真的就是“弱水三千，只能取一瓢饮“，一旦你有了”既要又要 “的想法的时候，可能就是崩溃的开始。

【战术篇】——策略与操作

Q5：你几乎只做黄金，而且多空都做。你判断方向的依据是什么？技术面、盘感，还是有特定的信号系统？

基本没有判断方向，就是去试仓，对了就拿，错了就锁或损。

肯定有一套交易系统，但是这个系统又是不断在更新的。比如说两个月之前我还是没有带方向的去试仓，后来发现带一点方向的试仓可能会减少一些回撤，现在就是有一点带方向的试仓；以前没太在意出场，一直等到反转较确定的时候才平仓，现在发现在行情反转有苗头的时候就先部分平仓可能也会减少一些回撤。反正有想法的时候就是在确定风控的前提下一步步去试，试错了损失不大，试对了就是那种走在正确的道路上非常爽的感觉。

Q6： 前3个月你的交易以买入为主，似乎在做“底部布局”；后3个月则变成多空均衡。这是市场变化倒逼的调整，还是你主动的策略升级？

如前所述，没有布局，就是价格怎么走，就跟着价格波动来来回回的做。

Q7： 我们注意到你的持仓时长非常两极分化——有的单子拿几分钟就平，有的拿几个月（比如10月底的买入持仓到12月才平）。你是如何决定“这笔拿长”还是“这笔快进快出”？

几分钟就平的单子一种是开错或开重复了的，一种是看到机会的时候想试试日内，试试日内有没有可能做高盈亏比。拿长的单子当然就是试对了，拿到可能要反转了就平掉。

Q8：比赛期间，黄金从4000涨到5500，波动巨大。看到别人短期暴赚时，你有没有动摇过？会不会也想“搏一把”？

有，肯定有。有这种想法的时候就是不断劝降自己：你不是那千万分之一，你输不起。   

Q9：你最终盈利244%，但并非每个月都赚钱。哪个阶段是你最煎熬的？你是如何保持心态平稳的？

有比较大的浮盈后又变浮亏是最虐心的。

就我而言，我只能劝说自己不是那个天选之子，只能低频轻仓才能稳住心态；如果回撤期实在太长，就只有找点其他爱好，多锻炼锻炼身体来分散点注意力，想想自己身体健康，能好好的活着已经胜过世界上很多人了。

Q10：你的交易笔数超过200笔，平均每天1-2笔。这种节奏对你来说是舒适区，还是刻意控制的？有没有哪天交易特别多或特别少的情况？

就是刻意控制的，认为只有这样风险才可控。

现在没有哪一天特别多或少的情况，以后随着资金量的增大会尝试增加一点点单量。

【成长篇】——经历与未来

Q11：你接触交易多久了？这次比赛经历有没有改变你的交易认知？

2020年年初接触的交易。我谈谈构建现在这套交易方法的过程，看对大家的交易有没有一点帮助。

交易的前三年，随意下单、扛单、爆仓这些都是常态，半夜调好几个闹钟盯盘也都经历过，账户还是一直向下看不到希望，心里很慌。越盯越没有效果，还严重影响心态，突然就想着能不能通过一些体力上的劳作来化解这种无力无奈，于是就开始在excel上输入各个周期的价格来统计看有没有什么规律。当时不光做黄金，还做货币对，工作量拉得慢慢的，每天就是不停的在键盘上敲数字。敲着敲着，偶然间发现，黄金这品种很有意思，别看大趋势一直在涨，可日线收空收多的天数却是相近的，而日线连续空和连续多最长的天数居然神奇的一致都是11天。这是为什么呢？天天想天天想，就想到这个市场应该就是随机和无序的，比较明朗的就是一波波的多空来回，风险也会随机和无序的分布，因此就逐步确定了轻仓试仓去抓波段的基础理念。在这个基础逻辑之下，就坚持0.01手去试去调整，一直到今天这个样子。

通过比赛，交易认知最大的改变就是：一定要去大胆探索，去拥抱市场的变化，比如今年以来，黄金的波动率明显就增大了，平均一天波动的点数应该是以前的好几倍，怎么应对这种变化，值得每个交易策略去深入思考一下；但是又一定不能盲目去变，要在自我认知的逻辑之内去缝缝补补，精进永远比来来回回的折腾有效。

Q12：回头看，你在10-11月的多笔买入持仓正好赶上了黄金的大牛市。这是运气，还是你对趋势有明确的判断？如果黄金没有上涨，你的策略会怎么调整？

应该是运气。

如果黄金没有涨，我就会做空；如果空得也不明显，那就多空来回损，暂时没想到调整策略的好方法。

Q13：最后，对于下一届比赛，您有什么期待或建议吗？

暂时没有。

谢谢大家，祝大家身体健康、交易顺利！祝社区越来越好！